システムトレードのメリット

2022 1/4

2021-06-16

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「売り板が薄い」と株価はどうなる？板の変動からできる分析

売り板薄い

西村剛（にしむらつよし）
フェアトレード株式会社代表取締役。機関投資家出身で統計データを重視したシステムトレードに注力。2011年株-１グランドチャンピオン大会で+200.4％、2012年+160.1％、2013年157.0％を叩き出し三連覇達成。証券アナリスト検定会員。システムトレードを使った定量分析と、これまでファンドマネジャーとして培ったファンダメンタルズ分析を融合した新しい視点で株式市場を分析し、初心者でもわかりやすい言葉を使った解説に定評がある。
著書に『株3年生の教科書（総合科学出版）』、『株2年生の教科書（総合科学出版）』、『実戦空売りトレード（明日香出版社）』

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システムトレードナビ：概要：システムトレードのメリットとデメリット

B.システムトレードナビ

感情や数多の情報に振り回される事なく取引ができる。
一定の評価を得たシステムを使用するので確率の高い利益を見込める。
リアルトレードに入る前にきめの細い資金管理シュミレーションができる。
システマティックな考え方が身につく。
エクセルを楽しみながらマスターできる。

感情や数多の情報に振り回される事なく取引ができる。

エントリーの際、数多の情報を処理できずに迷いが生じてエントリーが出来ず利益を上げる機会を喪失。あの時、買っておけば良かった、、、売っておけば、、、の タラレバの世界 、、、そして次に訪れる「何やってんだろう」という自己嫌悪。

その点、システムの運営者がシステムのサインに完全に従って必ず運用、又は自動売買でトレードするという前提であれば、感情や情報に惑わされずに粛々と取引が実行されますから上記のような無駄な損失は発生しません。

一定の評価を得たシステムを運用するという前提であればある程度確率の高い利益を見込める。

リアルトレードに入る前にきめの細い資金管理シュミレーションができる。

資金管理シュミレーションによって許容しうるリスクの範囲内でどれくらいのリターンが得られるかを計数化できるので 的確なポジションサイジングが可能 となります。

同じシステムを使用しても ポジションサイジング次第でリターンは大きく変ってしまいます 。どんなに優れたシステムでもポジションサイジングを誤れば即市場から撤退ということもあり得ます。

システムトレードの 最大のメリット かもしれません。

システマティックな考え方が身につく。

エクセルを楽しみながらマスターできる。

この部分は副次的なメリットということになります。
システム作りを楽しみながらエクセルの関数、マクロ、そして自動売買をするのであればVBAやIE操作まで学べます。
趣味の一つとして面白い分野 だと思っています。

デメリット

連敗時やフラット期間が長期に渡った場合はモチベーションが極端に低下してしまう。
システム構築には多くの時間と労力を要する。
採用するシステムの選択を誤った場合や緻密な資金管理を怠った場合は、短期間で市場から撤退させられる可能性が大きい。
価格レンジが極端にせまくトレンドレスな相場では利益を上げにくい。

連敗時やフラット期間が長期に渡った場合はモチベーションが極端に低下してしまう。

フラット期間 （ドローダウンが解消されず最大利益を更新できない期間）が長くなってくると、 このまま永久に負け続けるのではという悲観的な感情に心は支配されてきます 。

その期間中の心境は一種の 穴掘り拷問 に近いものがあります。穴を掘らされ、掘った土で穴を埋めさせられ、又、穴を掘らされ、、、、永遠とその作業を続けさせられるような感覚、毎日毎日、なんと無毛な事をしているのだろうかという思いとの葛藤の日々です。

仮に残高がほぼ横ばいでも、 負けた時のダメージは勝った時の昂揚感の何倍にも相当 しますから、徐々に心は疲弊し、ついには、その感情に屈してシステムの運用を中止してしまったり、ルールよりも投下資金を少なくしてしまうような不合理な行動をとってしまいがちです。

たゆまないメンタルトレーニングが不可欠です。

システム構築には多くの時間と労力を要する。

ターゲットは 日々刻々と変化し続けていく掴みどころのないマーケット です。

これが本当に難しい。

スラップスクラップアンドビルドの連続 です。

採用するシステムの選択を誤った場合や緻密な資金管理を怠った場合は、短期間に市場から撤退させられる可能性が大きい。

過信は禁物 です。
バックテストの段階では極力悲観的に精査検証し、納得していざ実戦に入ったらその時は逆に楽観的に運用していくことが肝要です。

価格レンジが極端にせまくトレンドレスな相場では利益を上げにくい。

これは裁量トレードにも当然当てはまることですが、特にシステムトレードではなにかしらの法則性や優位性を根拠にシステムを構築しているわけですので動かない相場環境はシストレにとってはさらに厳しい局面となります。
狭いレンジ相場でトレンドがある時と同じようなエントリーをしていてはかなりの確率で損失を出してしまいます。
トレンドレス局面をなにかしらの方法で把握して無駄なエントリーを抑制するロジックをシステムに組み込んで損失を抑える必要があります。

裁量トレードがいいのか？それともシステムトレードがいいのか？

利益を上げる事が、トレードの唯一の目的です。
その点だけからすると、システムトレードを志向することはどうなのかなと思ってしまいます。
かけた時間と労力の割には成功する確率はあまり高くないですからね。

シストレ開発に多くの時間を割くのであれば、メンタルトレーニングでメンタルを強化しながら、1トレードでの利益は小さくても、大きなドローダウンを発生させない裁量トレード手法、つまりＰＯＲは高くなくても勝率重視のトレード手法を身に着けることに時間を割いた方が成功する確率は高いのではないかと現在は思っています。

トレードシステムを構築するには過去データをいろいろな角度から分析してなにかしらの法則性を見出していく必要があります。
その過程でターゲットの特徴もある程度把握できます。
そして、その情報は裁量トレード時にも必ず生かされるはずです。

又、メリットでも記述しましたがシステマチックに考える習慣もつきますから、そういう観点から見てもシストレを経験しておくことは無駄ではないかと思います。

学生さん、サラリーマンの方、ＯＬの方、主婦の方、そしてシニアの方の趣味の一つとして日足使用のシステムトレード、、、お勧めです。

FXの自動売買とは？おすすめのシステムトレード口座・ツールを初心者向けに比較

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シンプルなルールのツールで初心者にもわかりやすい
動画で使い方をしっかり解説してくれる
堅実なリピート型で、エントリー回数を最大化できる

FXブロードネットは「トラッキングトレード」という名称で自動売買ツールを提供しています。

自動売買口座3位：アイネット証券

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設定が簡単で、手軽に始めることができる
1000通貨からの少額取引が可能実績の良い投資家の運用レポートなどを見られる
きちんとリスクを抑えた設定もたくさんある

アイネット証券は、「ループイフダン」という名称で自動売買ツールを提供しています。

トレンドに乗って大きく稼ぐというよりは、「小さな利益をコツコツ確実に」というスタイルのツールと言えます。

FX自動売買＿アイネット証券

平均利益率14％という数字で堅実に利益を積み重ねていきたい方にはおすすめのFX口座と言えます。

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自動売買口座5位：みんなのFX

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5000円程度から始められる
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FXの自動売買と裁量取引の違い

FX自動売買_裁量取引との違い

FXの自動売買には「裁量取引」と「自動売買」の2種類があることを解説しました。

一方の自動取引は、売買のタイミングさえ設定をすれば、後は機会が自動的に取引をしてくれるため、手間は掛からずFXの知識もそこまで必要としません。

FX自動売買のメリット

FX自動売買_自動売買のメリット

24時間利益を狙える

システムトレードのメリット FX自動売買_24時間利益を狙える

為替市場は平日24時間開いており、「眠らないマーケット」と呼ばれています。

為替市場が大きく動きやすいのは、ニューヨーク市場が開いている時間帯、つまり日本時間の深夜から早朝の間です。

値動きが大きい深夜は大きく利益を狙えるチャンスでもありますが、平日仕事をしている方は深夜のトレードは不可能ですよね。

感情に左右されずに取引ができる

FX自動売買_感情に左右されない

「損切りのタイミングを逃したせいで大損した」とか「損失を取り戻したい一心で、適当なポジションでエントリーしてしまった」など、冷静な判断ができずに失敗してしまった経験は誰しもあるのではないでしょうか。

システムトレードのメリット

システムトレードには、いくつかの メリット があります。その中でも次の3 つのメリット について説明します。

システムトレードの時間的なメリット

裁量トレードをするためには、リアルタイムでマーケットを見る必要があります。FXの場合は、平日24時間マーケットは開いているため、副業でFXをする場合、本業をしている間はトレード時間を取れないため、時間が足りないと感じることも少なくないのではないでしょうか。

そこで、システムトレードを利用すれば、 システムが24時間相場を見てくれる ため、トレードチャンスがあれば自動でトレードしていてくれます。それにより、トレードチャンスが増えることで、トレード回数も増やせることで、利益を得る確率を高めることができます。

システムトレードの知識的なメリット

裁量トレードを行うには、マーケットの情報を分析できる知識が必要になります。また、ローソク足や移動平均線などチャート分析もできなければならないことから、相応の勉強をする必要があります。

トレードの知識や経験が十分あり、マーケットに向き合うトレードが好きであれば、裁量トレードに向いていますが、これから始めたい方、始めたばかりの初心者、時間が足りずにトレード知識の勉強ができない方、トレードが上手くできない方には システムトレードを利用するメリットは多く あります。

そういった方には、自分でルールを定めるシステムトレードよりも、プロが作ったルールに従うシステムトレードを選ぶことで、 様々な知識的な問題もなく始められます 。システムトレードは、マーケット分析やトレードタイミングを自分で悩む必要が無く、選んだルールに従って行われるので簡単に始められることが特徴です。

システムトレードの精神的なメリット

長時間、継続的な裁量トレードを行うことは、タフな精神が必要になります。それは、リアルタイムの値動きをみて迅速に判断し、トレードし続ける必要があり、決して簡単なことではありません。

利益が出れば早めに利益確定するなど、その後の動向を見る余裕もないため消極的な判断をすることがあり、損失が出ると戻るまで待ってしまう、戻る根拠もないのに希望的な判断をしてしまうこともあります。こういった状況におちいると、知識や経験に裏付けられたタフな精神が備わっていないと、欲望や恐怖などの感情に左右されてしまうことになります。

システムトレードはあらかじめ設定したルールに従って、機械的に継続してトレードしてくれるため、こういった 精神的な感情にとらわれる必要がありません 。利益確定も損切りも機械的におこなってくれるため、ルールを設定したら結果を待つのみで良くなります。時々はトレード結果を見て一喜一憂したり、ルール選定に悩むくらいで済むため、裁量トレードの 精神的な負担から解放されたトレード を行うことができます。