通貨オプション入門

ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャーバンドの収縮

ボリンジャーバンドの使い方その①は、バンドのエクスパンション(拡大)を狙た順張りトレード手法だ。

ボリンジャーバンドの見方・使い方とは|初心者の方へ分かりやすく解説

ボリンジャーバンドの見方と使い方

知識

ブタくん

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドは、ジョン・A・ボリンジャーさんが考案したテクニカル指標で、相場の値動きの振れ幅(ボラティリティ)を予測しチャートに表示するものだよ。

ブタくん

略してBBボリバンっとも呼ばれたりするよ。

ボリンジャーバンド

今回は株価チャートを確認・分析する際におすすめしたい無料チャートツール「Trading view」について記事を書きました。どのチャートツールを使えばいいのか悩んでいる方や「Trading view」というツールは聞いたことはあるが、どの様な機能・使い方をすればいいのか知らない方に参考になる内容となっています。

ブタくん

標準偏差とは

ブタくん

標準偏差

ボリンジャーバンドとは 統計学の標準偏差を利用し、高い確率で+2σ ~ -2σの間(バンド)で株価が動くだろうという予測をもとに一般的に使用されています。

ボリンジャーバンドの見方

ボリンジャーバンドの見方

真ん中のミドルライン(平均移動線)を中心として、そこから 上がり過ぎ下がり過ぎ を上下のバンド(線)で表しています。

つまり、 この帯は 平均移動線からどれぐらい偏りがあるのか視覚的にパッと分かるものになります

また、相場があまり動かない レンジ相場 では、ボリンジャーバンドの上と下の バンド幅が狭まります

そうだったのか!FXでボリンジャーバンドの「勝てる」使い方

ボリンジャーバンドアイキャッチ

使い方①


ボリンジャーバンドの使い方その①は、バンドのエクスパンション(拡大)を狙た順張りトレード手法だ。

これから紹介していく手法の中で使うパラメーターは、移動平均線は「21」、バンドは「2σ」の一番オーソドックスなもので十分だろう。
というもの、 1σなら頻繁に「タッチ」したと思ったら、抜けたり・戻ったりでの「騙し」 が多くなり、
逆に 3σを使うと、よほど「荒れた相場」の時 しかここまで来ないじゃん・・・ってなるから、

バランスの良い2σ を使うわけだ!

トレンドが継続中のなかで、「一旦の戻り」からの「再上昇」や、「トレンドの切り替わり」も狙う ことができる。

ボリンジャーバンドの使い方 その① :ボリバンウォークを狙う!
スクイーズ(レンジ相場)、から+2σを抜けて、バンドがエクスパンションしたら、買い(ロング)
スクイーズ(レンジ相場)、から-2σを抜けてバンドがエクスパンションしたら、売り(ショート)

ボリンジャーバンドの使い方② レンジ取りトレード手法

使い方②

ボリンジャーバンドの使い方その②は、レンジ相場における、2σからの反転を狙ったレンジ取りFXトレード手法だ!
ここでの前提は、ボリンジャーバンドのミドルバンドである「移動平均線」が横方向に行ったり・来たりしながら推移している
「レンジ相場」である必要がある。

相場の動きが余りにも無い状態「小さくバンドが収縮」しているときは、あまり利益が乗らないし、利益が出てもタイミング良く決済しないと、すぐに乗った利益が無くなってしまうから、「動きの無い相場(凪・ちゃぶいつきとも言われる)」と「レンジ相場」を見分けるようにしよう!

ボリンジャーバンドの使い方 その② :レンジ取りを狙う!
・ある程度値幅(ボラティリティー)のあるレンジ相場で、+2σをタッチしたら、ショート(売り)
・ある程度値幅(ボラティリティー)のあるレンジ相場で、-2σをタッチしたら、ロング(買い)

ボリンジャーバンドの使い方③ スペースを狙った順張りトレード手法

使い方③


ボリンジャーバンドの使い方その③は、スペースを狙った順張りFXトレード手法だ。

●1つ目は、「ボリンジャーバンド」に沿って動く特性
●2つ目は、ミドルバンドまで戻って来た場合、再度±2σバンドまで「値が動こうとする特性」。
●3つ目は、先程の逆で、±2σまで延びた相場は、「ミドルバンドまで戻そうとする特性」

ボリンジャーバンドの使い方 その③ :順張りで2σまでのスペースを狙う! ボリンジャーバンドの収縮
上昇トレンド中に、ミドルバンド付近から+2σまでのスペース(値幅)を見つけ、買う(ロング)
下降トレンド中に、ミドルバンド付近から-2σまでのスペース(値幅)を見つけ、売る(ショート)

ボリンジャーバンドの使い方④ 収束を狙ったFXトレード手法

使い方④


ボリンジャーバンドの使い方その④は、スペースを狙った逆張りFXトレード手法だ。

先程の、3つ目の相場の特性、±2σまで延びた相場は、「ミドルバンドまで戻そうとする特性」を利用した逆張りの使い方だ。

どんなショック相場であろうとも、ある程度値が動けば、必ず「戻って来る」特性がある。
つまり、必ず「波(波形)」を作りながら進んでいく。だからこそトレードは「波」を捉える感覚が重要だ。

ボリンジャーバンドの使い方 その④ :逆張りでミドルバンドまでのスペースを狙う!
上昇トレンド中に、+2σバンドの「閉じ」を見つけたタイミングで、2σから売る(ショート)
下降トレンド中に、-2σバンドの「閉じ」を見つけたタイミングで、2σから買う(ロング)

ボリンジャーバンドの欠点

確かに、「過去の止まったチャート」で検証してみると、ボリンジャーバンドの-2σから+2σの間でレートが推移していることが見て分かると思う。しかし、 実際動いている相場では、このボリンジャーバンドも同時に動いていること を認識しよう。

つまりは、「止まった過去チャート」で2σにタッチしたように見える場所でも、 際 のリアル相場の動きでは、 2σに「タッチせずに」レートが戻ったり してどの「タイミングでエントリー?」となる「欠点」も多くある。

いっしーが使うボリンジャーバンドの「勝てる」トレード手法

「やっぱり、使ってません」・・・・((笑))

我々の運営するFXスクールのトレードのコンセプトは、今まで色々なところで書いてきた通り、
「高い所で売る」「安い所で買う」が鉄則!
そして、「相場の頭から獲ってやれ!!」

ボリンジャーバンドとは?基本パターンやFXでの活用法を解説

FX、ボリンジャーバンド、合いキャッチ画像

FX分析方法

ボリンジャーバンドを使うと、視覚的にトレンドの状態が把握できるため、トレードの優位性が高められます。

本記事では、 ボリンジャーバンドの基礎知識考案者が基本戦略として推奨している「順張り」での活用方法 を紹介します。

ボリンジャーバンドについて

ボリンジャーバンドは、 相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、今後の価格変動範囲を予測し、チャート上に表示するインディケーター です。

ボリンジャーバンドの収縮 FX、ボリンジャーバンドとは?

  • +1σ~-1σ内に価格が収まる確率は68.3%
  • +2σ~-2σ内に価格が収まる確率は95.5%
  • +3σ~-3σ内に価格が収まる確率は99.7%

上記から、ほとんどの確率で+3σ~-3σ内に価格が収まると予想できます。
※ただし、急な相場の変動後時などは、バンド内に収まらないこともあります。

ボリンジャーバンド2つのパターン

ボリンジャーバンドには、 スクイーズ と ボリンジャーバンドの収縮 エクスパンション の2つの基本パターンがあります。

スクイーズ

スクイーズとは、下図のように ボリンジャーバンドの収縮 バンドが収縮した状態 になっていることをいいます。

FX、ボリンジャーバンド、スクイーズ

バンドが スクイーズの時は、売りと買いが拮抗し、レンジ相場になったことを視覚的に示唆 してくれます。

エクスパンション

エクスパンションとは、 上下のバンドが拡大している状態 です。

FX、ボリンジャーバンド、エクスパンション

バンドが エクスパンションの時は、相場が強いトレンド状態ということを視覚的に示唆 してくれます。

エクスパンションは、スクイーズ後に発生することが多くあります。

ボリンジャーバンドを用いた順張りトレード(具体例)

FX、ボリンジャーバンド、トレード例、スクイーズ

前章で説明した通り、スクイーズ→エクスパンションになることが多いため、 スクイーズを見つけることで、レンジ相場からトレンド相場への切り替わりに備えます。

FX、ボリンジャーバンド、トレード例、エントリー、利確

スクイーズの相場を見つけたら、エクスパンションへ移行するのを待ち、 エクスパンションを起こしバンドをブレイクした方向へエントリー します。

そして、 バンドが閉じ始めたら、利確 します。

トレンドの状態が一目でわかるボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドの使い方で有名なものは、 スクイーズエクスパンション です。

FXの相場分析レポート|2022年6月13日(月)

相場の振り返りと今週の展望ファンダメンタルズ分析

今週の重要指標·発言

日付イベント
6月13日英国 4月月次国内総生産(GDP)(前月比)
6月14日英国 5月失業率
英国 5月失業保険申請件数
米国 5月卸売物価指数(PPI)(前月比/前年同月比
米国 5月卸売物価指数(PPIコア指数、食品·エネルギー除く)(前月比))
6月15日米国 5月小売売上高(前月比)ボリンジャーバンドの収縮
米国 5月小売売上高(除自動車)(前月比)
米国 FOMC 終了後政策金利発表
米国 パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の定例記者会見
6月16日豪洲 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比/前年同月比)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
英国 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
豪洲 1-3月期四半期国内総生産(GDP)(前期比/前年同月比)
スイス スイス国立銀行3カ月物銀行間取引金利誘導目標中心値
英国 ボリンジャーバンドの収縮 イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表
6月17日日本 日銀金融政策決定会合 終了後政策金利発表
日本 黒田日銀総裁の定例記者会見
英国 5月小売売上高(前月比/前年同月比)
欧州連合 5月消費者物価指数(HICP、改定値)(前年同月比)
欧州連合 5月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値)(前年同月比)

ドル円相場分析テクニカル分析

·GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

GMMAとボリンジャーバンドを使用した環境認識

注目は月足の 青丸 部分です。
バンドウォーク中に、トレンドと逆向きのボリンジャーバンド-2σが外側に膨らんでおり、
「ボラティリティの拡大」を示しています。
ボラティリティが縮小すると、この-2σが内側に曲がり、上昇トレンドの終了を示す材料となります。

ボリンジャーバンドFXでの見方使い方と期間設定方法解説

ボリンジャーバンドバナー

ボリンジャーバンド見方

以下は期間設定21で偏差1(1σ)と偏差2(2σ)を表示させたチャート。
(チャート画像はクリックで拡大できます)

上記のチャート画像を見ても、殆どの価格推移が±2σ圏内に収まっていることがわかります。

  • ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率:約68.3%
  • ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率:約95.5%
  • ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率:約99.7%

殆どの時間帯がボリンジャーバンドの±2σの中に収まる統計がでているわけです。

ボリンジャーバンドσ抵抗線

(以下のチャート画像は、クリックで拡大できます)

±1σ、±2σのバンドを表示させているチャート画像です。
赤マル部分等で価格が反転したり意識しているのがわかります。

ボリンジャーバンドのバンドを表示させることで、
明確なレジスタンス、サポートラインだけではなく、
チャート上で価格と同時に動く抵抗値を認識することができます。

また、
ボリンジャーバンドを表示させてレンジ相場とトレンド相場を見ると、
以下のような傾向を掴むこともできます。

  • レンジ相場での±2σタッチは反発してミドルラインを越えやすい
  • トレンド相場では±1σがサポートラインになりやすい
  • ±3σにタッチしたら一旦反発しやすい

ボリンジャーバンドで相場のボラティリティを見る

ボリンジャーバンドボラティリティ

以下のチャート画像は、レンジ相場から下抜け下降する様子です。
(チャート画像はクリックで拡大できます)

バンドが収縮したところから価格が下抜けしていくにつれ、
ボリンジャーバンドも上下に一気に拡大しているのがわかります。 ボリンジャーバンドの収縮
(その後、上のバンドは下向きになり、並行に近くなります)

更に、バンドが収縮した状態の低ボラ相場の時は、
ミドルラインMA(20MA)付近を価格が取り巻くように上下しますが、
(20MAが横ばいの時は、価格が20MA付近に戻る習性があると言える)
バンドが上下に拡大してボラティリティが大きくなると、
一旦ミドルラインと価格が離れて乖離していく傾向になります。

その後、ミドルラインMAと価格の乖離が進むと、
その後更にトレンド方向に価格が進んでいくとしても、
一旦ミドルラインMA側に価格が戻る習性もあります。
(押し戻しでミドルラインMA側へ)

ボリンジャーバンドMT4での設定方法と期間設定

    MT4の「挿入」部分より「Bollinger Bandsを選択

mt4ボリンジャーバンド


上記の「挿入」→「インディケーター」→「トレンド」→「Bollinger Bands」と選択します。

ボリンジャーバンドMT4設定


上記の設定画面でボリンジャーバンドのパラメーター設定をしていきます。

ボリンジャーバンド設定2

以下の「表示選択」箇所は、バンドを表示させる時間足を指定できます。

基本的には「すべての時間足に表示」でいいかと思います。

ボリンジャーバンド表示

期間21、偏差2で表示させると、以下のチャート表示となります。

これに必要に応じて他のバンド偏差も足していきます。

ボリンジャーバンド設定3

2σのみでなく、他のバンドも追加します。

上記の赤枠部分を変更し、1σバンドも追加します。色は水色を選択。

ボリンジャーバンドMT4設定

以下のように1σと2σが表示されました。

ボリンジャーバンド設定5

同じ要領で3σバンドも表示させます。

FXMA

以下のように目立つ赤色で21MAを挿入していきます。

ボリンジャーバンド表示2

ミドルラインが赤色で目立つチャートになりました。

期間と偏差の設定

3σにタッチした価格は「異常価格」と形容されることもあり、
かなり極端に突出した値動きとみなされるので、
価格が3σにタッチした後、一旦反発することが多くみられます。

ボリンジャーバンドのトレードでの使い方

ボリンジャーバンドはボラティリティの状況確認だけでなく、
相場の状況の転換要素としても使用することができ、
トレンド転換の逆張りからトレンドフォローまで、
様々なトレードスタイルで使用することができるテクニカルインジケーターです。

ボリンジャーバンドが意識されて効いている傾向を見つけ、
過去チャートで検証してパターンを理解しておくことで、
トレンド判断やエントリー根拠として使用していけます。

また、
ボリンジャーバンドとチャートパターン、プライスアクションを組み合わせることで、
トレードルールロジックとして高い勝率と利益率を残すトレードも可能です。

ボリンジャーバンド3σは異常値

ボリンジャーバンドの3σは異常値と形容される価格帯で、
その後トレンド方向に更に価格が進むとしても、
一旦押し戻ししてくることが高い確率で出現しています。

ボリンジャーバンド3σタッチ

以下のチャート画像赤マル部分は、ボリンジャーバンド3σタッチの部分です。
(画像クリックで拡大できます)

多くの箇所で反転、もしくは一旦の押し戻しを確認できます。

逆に3σタッチを根拠に逆張りトレードをする場合は、
(強い価格同意で3σタッチしていることもあり)
トレンド状況をしっかりと認識したうえで慎重に逆張りしていけば、
小利であれば狙うことができる可能性を秘めたポイントと言えます。

ボリンジャーバンド1σはトレンド転換の目安にも

ボリンジャーバンドゴールデンクロス

以下のチャート画像赤マル部分は、それまで±2σの中で推移していたレンジ相場が、
+2σタッチから明確に+1σを下抜けすることさえできずに、
陽線ピンバーを出現させて上昇を示唆するプライスアクション出現。
結果、バンドも上下に拡大して大幅に上昇していきました。

この箇所を簡単に抜けていくと、反対側の1σあたりまでするする進むことも多く、
ボリンジャーバンドと価格の推移を検証してパターンを理解しておくことで、
トレード根拠のひとつとして重宝できるポイントになると思います。

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