多様な市場予測方法の考察
予測という言葉を辞書で調べると、将来の出来事や状態を前もっておし測ることと出ている。予測をすると言うと、構えて考えてしまう方も多いと思いますが、実は私たちは好む好まざるに関わらず日常生活でも結構、無意識のうちに予測をしているものです。朝起きて家を出る時、空を見て、もう直ぐ雨が降りそうだから傘を持ってゆこうとか、会社で失敗をすれば、誰にどのように怒られるとか、これらは全て過去の経験則から予測をしていることになります。
金融市場では未来を正確に予測できれば、それはイコール錬金術になるため昔から多くの人が様々な研究を重ね市場の未来を予測する方法を考えてきました。分析法の種類は、ファンダメンタルズ分析、統計分析、テクニカル分析、定量分析、クオンツ分析から占星術に至るまで多種多様である。しかし、どんなに高等数学を駆使しようが、企業内容を精査しようが、予測は当たる時もあれば、外れる時もありると言うのが実情である。分析法を全部解説するのは大変なので、個人投資家にも人気のあるファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の問題点や有効性を検証してみたい。
■ファンダメンタルズ分析
ファンダメンタルズ分析は、ひとことで言ってしまうと、企業の持つ潜在的な価値及びリスクが株価にどのように影響するかを考えるものである。
■テクニカル分析
テクニカル分析とは、銘柄ごとの個別の因果関係を一切考えず、過去の価格、出来高、時間軸などから、未来の価格を予測する分析法である。テクニカル分析は、株価は需要と供給によって決ると言う前提と、将来の価格は過去の経験が重要だとする前提によって成り立っているが、テクニカル分析は統計学とも異なり、そこに理屈や絶対的な法則は存在しない。もともと根拠の希薄な計算式を駆使し、後付的に解釈する胡散臭いところが、アンチ・テクニカル派を生んでいる。
■行動ファイナンス
行動ファイナンスとは、聞き慣れない言葉ですが、これは米国で発生した心理学と経済学を融合させた新分野の資本市場分析法のことです。
従来からあるファンダメンタルズ分析・テクニカル分析は基本的に人間の心理面は観測の対象外です。行動ファイナンスが注目されはじめたのは、株式市場を支配しているのは無機質な数字ではなく、あくまで血の通った人間だと言うところからです。市場における暴騰・暴落のメカニズムは数字が勝手に暴走しているのではなく、取引を通じた人間の感情変化がトリガーとなり、市場を連鎖的混乱に導くと言ってもいいでしょう。行動ファイナンスとは、その人間が持っている心理、感情、非合理性、不正確性が投資行動にどうのように影響をもたらすのかを考えることである。
当サイトでは、株式市場を動かしているのは無機質な数字ではなく、血の通った人間の感情にあると考え、その立場から人間の投資における行動心理を研究及び検証をすることを目的とする。
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テクニカル指標は、メインチャート、サブチャート1、サブチャート2に、それぞれ1種類ずつ表示できます。
テクニカル指標の設定を変更する
- 1. 「テクニカル」をタップする
テクニカル指標の変数は、以下の範囲で変更できます。
| テクニカル指標 | 変数の範囲 |
|---|---|
| 移動平均線 | 短期、中期、長期ともに1～255まで設定できます。 |
| ボリンジャーバンド | 期間を1～150まで設定できます。 |
| 一目均衡表 | 転換線、基準線、スパンともに1～150まで設定できます。 |
| 指数平滑移動平均 | 短期、中期、長期ともに1～255まで設定できます。 |
| 多重移動平均 | 最短期間は1～254、最長期間は1～255、本数は15まで設定できます。 | ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは
| パラボリック | AF、上限ともに0.01～1.00まで設定できます。 |
| MACD | 短期EMA、長期EMA、シグナルともに1～150まで設定できます。 |
| RSI | 短期線、中期線、長期線ともに1～150まで設定できます。 |
| RCI | 短期線、中期線、長期線ともに1～150まで設定できます。 |
| DMI／ADX | ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とはDI、ADX、ADXRともに1～150まで設定できます。 |
| ストキャスティクス | %k、%D、Slow%Dともに1～150まで設定できます。 |
| 移動平均乖離率 | 短期、長期ともに1～255まで設定できます。 |
| サイコロジカル | 期間を1～255まで設定できます。 |
| 標準偏差 | 期間を1～255まで設定できます。 |
| モメンタム | ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは期間、シグナルともに1～255まで設定できます。 |
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- 1. 片方の銘柄のチャート画面で、「テクニカル」をタップする
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135円到達目前、リスク承知で挑んだドル円トレードはまたも残念な結果に。
ブレイクトレード
先週の金曜時点で 『注目の135円』 にいよいよ到達か？というところだったので久しぶりに狙ってみました。
【USDJPY／月足】
ちなみにタイトルから分かる通り結果は 完敗 (´﹃｀)（マジでドル円勝てぬ。。）
大注目の135円が目前のドル円。テクニカル的にはチャンスだが…
【USDJPY／1時間足】
135円到達前に敢えて金曜から狙って行ったワケ
- 米長期金利が上昇の一途を辿ってた。
- それによってドルインデックスも上がりっぱなし。
- 日銀黒田総裁の炎上発言でドル高円安が加速。
- 米CPI（消費者物価指数）の結果云々によっては更なるドル高の可能性も。
要は 米ドル絶好調 ってことです(・∀・)ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは
【USDJPY／1時間足】
この保ち合いになってる高値が135円までの “最後の砦” になっていて、ここを抜けたらそのまま一気に135円も！なんてことになるんじゃなかろうかと。
結論、今回に関しては「 節目の重要度の高さ 」と「 高値抜けた勢いに後乗りで乗れなくなる可能性 」を考慮し、135円到達前に高値ブレイクで仕掛けることを決意しました。
それともう1個、この日金曜に発表予定だった 『米CPI』 も若干根拠に含まれていたんですが、それはまた後ほど。
続・相場分析から戦略立てまでのお話
【USDJPY／週足＆日足】
【USDJPY／4時間足】
- 月足：2002年以来の高値『135円』が目前！
- 週足＆日足：イケイケの押せ押せ上昇トレンド。勢い・方向性ともに申し分なし。
- 4時間足：上昇トレンド。押し目から反発後高値に抑えられ停滞。ネックライン割れてきたら見送り。
- 1時間足：上昇トレンド。134.500辺りの高値で保ち合い中のため、ここのブレイクを狙う。
- 戦略：135円は近いが、様々なファンダ的要因や高値抜けた後に乗り遅れることなども考慮した結果、敢えて先行してブレイクエントリーを狙う。含み益が発生次第ひたすらトレール。
IFD注文でブレイクの時を待つ金曜の夜
【USDJPY／15分足（10日の10時ごろ）】
【USDJPY／15分足（10日18時30分ごろ）】
【USDJPY／1時間足（同時刻）】
【USDJPY／15分足（11日0時過ぎ）】
このことから 16日未明のFOMC（米の政策金利決めるやーつ）に向けてドル高が進行していく可能性が高い ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは と考え、IFD注文はこのままに週を跨ぐことを決意しました。
【USDJPY／1時間足（13日9時）】
【USDJPY／1時間足（13日15時過ぎ）】
オマケにこの日はダウが大幅下落していたことにより、これまたリスクオフで 円買いが止まらなくなる事態 に。
【USDJPY／1時間足（※大分あとに撮影した画像）】
今朝のツイートでも言った通り、最近の円はこうやって強めの円買いが入って 「市場のクロス円ロングポジを軒並みかっさらってからまた円安に戻っていく」 みたいな動きが本当に多い。
【ORZ的注目相場状況ボヤキ】
昨日はドルも強いのにそれ以上の力で円がねじ伏せる形になりましたね(・∀・)
円高の要因は黒ちゃんの円安牽制発言と米株安へのリスク回避ってとこかな？
最近は一時的に円高で相場荒らしてまた円安に戻っていくみたいな展開も多いのでさてどうなるか。#ORZの相場ぼやき pic.twitter.com/PJcqrY3DTW— プロニート仙人[email protected] (@NEETORZ) June 14, 2022
【USDJPY／1時間足（14日16時ごろ）】
ORZとしては記事で公開していないものの先週ポン円で +150pips 取ってたので今回の損失は大して痛くないんですが…
【先週取ったポン円トレード】
135円到達目前、リスク承知で挑んだドル円トレードはまたも残念な結果に。
ブレイクトレード
先週の金曜時点で 『注目の135円』 ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは にいよいよ到達か？というところだったので久しぶりに狙ってみました。
【USDJPY／月足】
ちなみにタイトルから分かる通り結果は ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは 完敗 (´﹃｀)（マジでドル円勝てぬ。。）
大注目の135円が目前のドル円。テクニカル的にはチャンスだが…
【USDJPY／1時間足】
135円到達前に敢えて金曜から狙って行ったワケ
- 米長期金利が上昇の一途を辿ってた。
- それによってドルインデックスも上がりっぱなし。
- 日銀黒田総裁の炎上発言でドル高円安が加速。
- 米CPI（消費者物価指数）の結果云々によっては更なるドル高の可能性も。
要は 米ドル絶好調 ってことです(・∀・)
【USDJPY／1時間足】
この保ち合いになってる高値が135円までの “最後の砦” になっていて、ここを抜けたらそのまま一気に135円も！なんてことになるんじゃなかろうかと。
結論、今回に関しては「 節目の重要度の高さ 」と「 高値抜けた勢いに後乗りで乗れなくなる可能性 」を考慮し、135円到達前に高値ブレイクで仕掛けることを決意しました。
それともう1個、この日金曜に発表予定だった 『米CPI』 も若干根拠に含まれていたんですが、それはまた後ほど。
続・相場分析から戦略立てまでのお話
【USDJPY／週足＆日足】
【USDJPY／4時間足】
- 月足：2002年以来の高値『135円』が目前！
- 週足＆日足：イケイケの押せ押せ上昇トレンド。勢い・方向性ともに申し分なし。
- 4時間足：上昇トレンド。押し目から反発後高値に抑えられ停滞。ネックライン割れてきたら見送り。 ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは
- 1時間足：上昇トレンド。134.500辺りの高値で保ち合い中のため、ここのブレイクを狙う。
- 戦略：135円は近いが、様々なファンダ的要因や高値抜けた後に乗り遅れることなども考慮した結果、敢えて先行してブレイクエントリーを狙う。含み益が発生次第ひたすらトレール。
IFD注文でブレイクの時を待つ金曜の夜
【USDJPY／15分足（10日の10時ごろ）】
【USDJPY／15分足（10日18時30分ごろ）】
【USDJPY／1時間足（同時刻）】
【USDJPY／15分足（11日0時過ぎ）】
このことから 16日未明のFOMC（米の政策金利決めるやーつ）に向けてドル高が進行していく可能性が高い と考え、IFD注文はこのままに週を跨ぐことを決意しました。
【USDJPY／1時間足（13日9時）】
【USDJPY／1時間足（13日15時過ぎ）】
オマケにこの日はダウが大幅下落していたことにより、これまたリスクオフで 円買いが止まらなくなる事態 に。
【USDJPY／1時間足（※大分あとに撮影した画像）】
今朝のツイートでも言った通り、最近の円はこうやって強めの円買いが入って 「市場のクロス円ロングポジを軒並みかっさらってからまた円安に戻っていく」 みたいな動きが本当に多い。
【ORZ的注目相場状況ボヤキ】
昨日はドルも強いのにそれ以上の力で円がねじ伏せる形になりましたね(・∀・)
円高の要因は黒ちゃんの円安牽制発言と米株安へのリスク回避ってとこかな？
最近は一時的に円高で相場荒らしてまた円安に戻っていくみたいな展開も多いのでさてどうなるか。#ORZの相場ぼやき pic.twitter.com/PJcqrY3DTW— プロニート仙人[email protected] (@NEETORZ) June 14, 2022
【USDJPY／1時間足（14日16時ごろ）】
ORZとしては記事で公開していないものの先週ポン円で ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは +150pips 取ってたので今回の損失は大して痛くないんですが…
【先週取ったポン円トレード】
テクニカル分析とファンダメンタルズ分析
酒田五法の基本 三山、三川、三空、三兵、三法のうちの一つ ”三兵” について述べます。 『酒田五法：三兵とは？』 底値圏での陽線.
酒田五法：三川
酒田五法の基本 三山、三川、三空、三兵、三法のうちの一つ ”三川” について述べます。 『酒田五法：三川とは？』 ”三山”の逆で下.
酒田五法：三山
酒田五法の基本 三山、三川、三空、三兵、三法のうちの一つ ”三山” について述べます。 『酒田五法：三山とは？』 上昇相場で３回山.
酒田五法：放れ七手の変化底
下げ相場（底打ち）での買いサイン を このカテゴリーではご紹介いたします。 『酒田五法：放れ七手の変化底』 ～特徴～ .
酒田五法：三空
酒田五法の基本 三山、三川、三空、三兵、三法のうちの一つ ”三空” について述べます。 ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析とは 『酒田五法：三空とは？』 ３回もマド（空）.
酒田五法：下値遊び
下げ相場での売りサイン を このカテゴリーではご紹介いたします。 『酒田五法：下値遊び』 ～特徴～ ・下落相場の状況下.
酒田五法：三法
酒田五法の基本 三山、三川、三空、三兵、三法のうちの一つ ”三法” について述べます。 『酒田五法：三法とは？』 酒田五法で、一.
酒田五法：陽の陽はらみ
上げ相場（天井）での売りサイン を このカテゴリーではご紹介いたします。 『酒田五法：陽の陽はらみ』 ～特徴～ ・高値.
酒田五法：陰の陰はらみ
下げ相場（底打ち）での売りサイン を このカテゴリーではご紹介いたします。 『酒田五法：陰の陰はらみ』 ～特徴～ ・下.
酒田五法：バケ線
下げ相場での売りサイン を このカテゴリーではご紹介いたします。 『酒田五法：バケ線』 ～特徴～ ・下落相場の状況下 .
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